التحليل الكمي الفوركس

تحليل كمي.

ما هو "التحليل الكمي"

التحليل الكمي يشير إلى التحليل الاقتصادي أو التجاري أو المالي الذي يهدف إلى فهم أو التنبؤ السلوك أو الأحداث من خلال استخدام القياسات الرياضية والحسابات والنمذجة الإحصائية والبحوث. ويهدف المحللون الكميون إلى تمثيل واقع معين من حيث القيمة العددية. ويستخدم التحليل الكمي لعدد من الأسباب، بما في ذلك القياس، وتقييم الأداء، وتقييم أداة مالية، والتنبؤ بالأحداث العالمية الحقيقية مثل التغيرات في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلد.

"التحليل الكمي"

وبصفة عامة، يمكن فهم أفضل للتحليل الكمي على أنه مجرد وسيلة لقياس أو تقييم الأشياء من خلال فحص القيم الرياضية للمتغيرات. والميزة الرئيسية للتحليل الكمي هي أنه ينطوي على دراسة قيم دقيقة ونهائية يمكن مقارنتها بسهولة مع بعضها البعض، مثل إيرادات الشركة أو أرباحها السنوية. في العالم المالي، المحللون الذين يعتمدون بشكل صارم على التحليل الكمي غالبا ما يشار إليهم ب "كوانتس" أو "كوكي جوكيس".

وتعتمد الحكومات على التحليل الكمي لاتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسات النقدية وغيرها من السياسات الاقتصادية. وتقوم الحكومات والمصارف المركزية عادة بتتبع وتقييم البيانات الإحصائية مثل الناتج المحلي الإجمالي وأرقام العمالة.

وتشمل االستخدامات الشائعة للتحليل الكمي في االستثمار حساب وتقييم النسب المالية الرئيسية مثل نسبة السعر إلى الربحية أو ربحية السهم الواحد. ويتراوح التحليل الكمي من فحص البيانات الإحصائية البسيطة مثل الإيرادات، إلى الحسابات المعقدة مثل التدفقات النقدية المخصومة أو تسعير الخيارات.

الكمية الكمية. التحليل النوعي.

وفي حين أن التحليل الكمي يستخدم كأداة تقييم مفيدة جدا في حد ذاته، فإنه غالبا ما يقترن بأداة البحث والتقييم التكميليين للتحليل النوعي. على سبيل المثال، من السهل على الشركة استخدام التحليل الكمي لتقييم أرقام مثل عائدات المبيعات أو هوامش الربح أو العائد على الأصول (روا)، ولكن الشركة قد ترغب أيضا في تقييم المعلومات التي لا يمكن تقليصها بسهولة إلى القيم الرياضية، مثل كسمعة علامتها التجارية أو معنويات الموظفين الداخليين.

في مشروع تحليل نوعي وكمي مجتمعة، قد ترغب شركة أو محلل أو مستثمر في تقييم قوة منتج معين تقوم الشركة بتصنيعه وبيعه. ويمكن إجراء جزء التحليل النوعي من المشروع باستخدام أدوات مثل استقصاءات العملاء التي تطلب من المستهلكين إبداء آرائهم حول المنتج. ويمكن أيضا أن يبدأ التحليل الكمي للمنتج من خلال فحص البيانات المتعلقة بأعداد العملاء المتكررة، وشكاوى العملاء وعدد مطالبات الضمان على مدى فترة معينة من الزمن.

التحليل الكمي في الفوركس.

كيفية التجارة مع عقلك وليس الأمعاء الخاص بك.

ما هو التحليل الكمي؟

يسمح التحليل الكمي للمتداولين بإزالة العاطفة من عملية الاستثمار. التحليل الكمي هو النهج الذي يركز على الإحصاءات أو الاحتمالات على مشاعر الأمعاء. وبالنظر إلى تكنولوجيا الحواسيب ونماذج الرياضيات المتطورة، أخذ التحليل الكمي على وول ستريت وغالبية التجار الجدد والموظفين في شوارع الجدار أو الذين لديهم عقلية كمية.

التحليل الكمي له مكان في سوق الفوركس تماما مثل أي سوق أخرى.

من المحتمل أن تكون على دراية بأشكال مختلفة من التحليل الكمي حتى لو كنت لا تعتبر نفسك كميا، وهو شخص يقترب من الأسواق من وجهة نظر كمية. نسبة مالية بسيطة مثل مكافأة المعصم، أو ربحية السهم أو شيء أكثر صعوبة مثل تسعير الخيارات والتدفقات النقدية المخصومة هي أشكال من التحليل الكمي. كما يمكنك أن تتخيل، البيانات أمر بالغ الأهمية في التحليل هو في كثير من الأحيان فقط جيدة مثل البيانات الجارية في الكثير من كوانتس التركيز على نوعية البيانات المستخدمة لملء نماذجها الرياضية والإحصائية.

أمثلة للتحليل الكمي أو الإحصائي.

لم يكن لديك ليكون أزيز الرياضيات أو لديك الدكتوراه في الاقتصاد القياسي للاستفادة من التحليل الإحصائي. مع الإحصاءات، كنت تبحث في الاعتماد أو جمعية اثنين من المتغيرات العشوائية أو إلى مجموعات البيانات. ويستفيد التجار من التحليل الإحصائي المشترك للارتباطات، التي تشير إلى فئة واسعة من العلاقات الإحصائية والاعتماد.

وهناك ارتباط مشترك في سوق العملات الأجنبية هو ارتباط ضعف الدولار مع ضعف الأسواق الناشئة. آخر إنتيرماركيت العلاقة قوة الين وضعف سوق الأسهم.

التحليل الإحصائي مفيد في تحديد الاحتمالات المستقبلية ولكن ليس المقصود أن يكون تنبؤيا بحت. والبيان النموذجي هو أن الترابط ليس سببية.

تعني السببية السبب والنتيجة الصريحين، في حين أن الارتباط يعني ببساطة الحركات المشتركة المحتملة بين متغيرين عشوائيين. حجم معاملات الترابط هو -1 إلى & # 43؛ 1 في حين أن العلاقة السالبة هي علاقة عكسية أو علاقة عكسية مثالية، صفرا هو ارتباط صفري، وإيجابية واحدة هي ارتباط إيجابي تماما تقريبا مثل المتغيرين أو الأسواق مقيدة اليدين لكل منهما آخر.

وهناك شكل آخر موات للتحليل الإحصائي يعرف باسم تحليل الانحدار. تحليل الانحدار هو نموذج إحصائي موات جدا والتحليل الكمي من أجل مساعدتك على رؤية العلاقة بين المتغيرات. يركز تحليل الانحدار على العلاقة بين متغير تابع ومتغير واحد أو أكثر. على وجه التحديد، تحليل الانحدار يساعدك على فهم كيف تتغير القيمة النموذجية للمتغير التابع عندما يتغير أي من المتغيرات المستقلة المختلفة. معظم حزم رسم العملات الأجنبية لديها قناة الانحدار التي تقوم بحساب تحليل الانحدار بالنسبة لك وغالبا ما يكون من الأسهل للوصول إليها من الارتباطات.

ويقدر تحليل الانحدار عادة التوقعات المشروطة أو اتجاه سعر المتغير التابع نظرا للمتغير المستقل.

وهذا يعني متوسط ​​قيمة المتغير التابع بالنسبة لمتغير مستقل ثابت. وغالبا ما يظهر هذا في خط منحدر أعلى أو خفض أقل من خلال السعر في اتجاه الاتجاه أو في التحرك جانبية خط الانحدار غالبا ما تكون مسطحة.

ما هو المطلوب؟

في حين أن النماذج الرياضية خارج نطاق هذه المقالة، العديد من التجار استخدام إكسيل من ميكروسوفت واستخدام الدالة الارتباط بين المتغيرات على مدى مجموعة معينة من الوقت لتحديد ما إذا كان هناك ارتباط إيجابي أو سلبي. ومع ذلك، فإن العديد من منافذ البحوث وضع تقارير الارتباط ويمكن العثور عليها أيضا على محطات البحث مثل بلومبرغ أو رويترز.

إذا كنت ترغب في القيام بهذه الأنواع من النماذج بنفسك، فمن المهم أن نلاحظ النتائج هي البيانات قاد والبيانات المفقودة أو غير مكتملة قد يؤدي لك ضلال.

على استعداد لبدء بناء الثروة؟ اشترك اليوم لمعرفة كيفية حفظ للتقاعد المبكر، معالجة الديون الخاصة بك، وتنمو القيمة الصافية الخاصة بك.

لذلك، يجب أن تأخذ الرعاية من البيانات المفقودة أولا من أجل الحصول على تحليل فعال للبيانات. إكسيل من المرجح أفضل رهان من حيث القيام بتحليل بسيط ولكن العديد من السماسرة توفير الأدوات التي يمكن أن تساعدك على القيام بالكثير من التحليل كذلك.

في الختام، المقصود من التحليل الإحصائي للتفاف رأسك حول المتغيرات العشوائية على ما يبدو لنمط التي يمكنك التجارة. يجب أن تدار المخاطر دائما، ولكن هذه الأنماط يمكن أن تستمر لفترة طويلة حتى من دون وجود السببية القائمة. في حين تبدو مماثلة، باكتستينغ هو الذئب المثل في ملابس الأغنام في كثير من الأحيان التحليل الإحصائي أو الكمي. وهو يدفع إلى أن يكون على بينة من اختبار الظهر ضارية كما النمذجة الإحصائية لأنه في كثير من الأحيان لا يتم باكتستينغ على مجموعات البيانات مثالية التي يمكن أن تحدث ثقة كاذبة، الإفراط في الاستفادة، والخسائر الكبيرة المحتملة عندما تختلف البيئة الحالية من مجموعة البيانات.

تحليل كمي.

فريف.

في جوهرها، ينطوي مفهوم التداول للتحليل الكمي على عملية تطبيق تقنية تجارية أو مالية تسعى لفهم السلوك داخل سوق العملات من خلال تطبيق نظام معقد لنمذجة رياضية وإحصائية، إلى جانب قياس قيم السوق والبحوث.

وبوجه عام، يمكن تحقيق ذلك من خلال طريقة تطبيق سلسلة من القيم العددية على متغيرات معينة يحاول المحللون الكميون تكرار الواقع الرياضي ومن ثم التنبؤ بالتغيرات والتحركات مع الأسواق.

هناك العديد من األسباب التي تدعو إلى توظيف كمية) كما يعرف المحللون الكميون في كثير من األحيان بمودة (حيث يمكن إجراء التحليل الكمي نفسه لعدد من األسباب، مثل تقييم أداء أو قياس أو تقييم أداة مالية معينة. على سبيل المثال في شروط الصرف الأجنبي لنمط تجاري معين أو نمط معين، في حين أنه يمكن أن تستخدم أيضا على نحو دقيق جدا للتنبؤ بعض الأحداث في العالم الحقيقي مثل التغيرات في أسعار الأسهم ونقاط التحول في التضخم.

ومع ذلك، فإن التحليل الكمي هو، بطريقة أوسع، طريقة لقياس وتفسير أشياء وأحداث معينة ويمكن استخدامها لمهام أكثر شيوعا مثل حساب نسب مالية بسيطة مثل الأرباح المكتسبة للسهم الواحد، أو لأسباب أكثر تعقيدا مثل وحساب تسعیر الخیارات أو التدفقات النقدیة المخصومة.

في حين أنه ليس هناك شك في أنه على الرغم من التحليل الكمي هو في الواقع أداة قوية لتقييم إمكانات الاستثمار، انها حقا جانب واحد فقط من القصة ونظيره، يجب أيضا أن تستخدم التحليل النوعي من أجل الحصول على الصورة الكاملة.

البنود ذات الصلة.

إذا كنت تبحث عن قراءة إضافية لتكملة التعليم تداول الفوركس الخاص بك، كنت قد وصلنا إلى.

في المالية، والخيار الثنائي (وتسمى أيضا خيار العودة الثابتة، كل شيء أو لا شيء أو الخيار الرقمي) هو نوع من.

تحليل المشاعر هو فن عدم اتباع عربة. وهو يركز بشكل فعال على تحديد.

عند تحليل السوق، يمكن عموما تقسيم المحللين إلى معسكرين - أساسيات و.

التحليل الأساسي هو وسيلة لفهم التغيرات في تقييم السوق من خلال تحليل الاقتصادية.

مقالات ذات صلة.

أهم محترفي السوق في الأسبوع (6-10 تشرين الثاني / نوفمبر 2017)

وعلى غرار الأسبوع الماضي، كان التقلب ضيقا نسبيا هذا الأسبوع. مع ذلك، كانت قوة الجنيه الإسترليني والضعف في الدولار الأمريكي الموضوعين الرئيسيين هذا الأسبوع. لذا، ما الذي دفع تحرك سعر الفوركس هذا الأسبوع؟ وماذا عن العملات الأخرى؟ كيف دفعت أجرة؟

أهم محرري السوق في الأسبوع (10-14 يوليو 2017)

هل تهتم بتخمين العملة التي كانت العملة الوحيدة التي تحكمها كل هذا الأسبوع؟ (تلميح: انها ليست لوني)

ترامب يثير دائرة فاضلة بالدولار الأمريكي؟

كما تعلمون جيدا، كانت الأسواق رد فعل إيجابي جدا للانتخابات الأخيرة دونالد ترامب ليكون الرئيس الأمريكي المقبل، على الرغم من استمرار القنص الهوس بين الصحافة الرئيسية ومتناهية الصغر المتنوعة (التي تعرف بأنها سكان مدينة مليئة بالحشيش).

وول ستريت الأسبوع المقبل: الأمازون الظل يلوح في الأفق كبير من أرباح التجزئة.

كما المنافسين الأمازون القديمة والجديدة يستعدون للإبلاغ عن الأرباح، والمستثمرين حريصون على معرفة كيف يخططون لتحمل نمو التجزئة على الانترنت رقم 1 على الانترنت.

نوعية حياة الشخص هي في نسبة مباشرة إلى الالتزام بالتميز، بغض النظر عن المجال الذي تم اختياره من المسعى. فينس لومباردي.

يساعد بابيبيبس التجار الأفراد تعلم كيفية التجارة في سوق الفوركس.

نحن نقدم الناس إلى عالم تداول العملات، وتوفير المحتوى التعليمي لمساعدتهم على تعلم كيفية أن تصبح التجار مربحة. نحن أيضا مجموعة من التجار الذين يدعمون بعضهم البعض في رحلة التداول اليومية.

ديفيد رودريجيز.

محلل استراتيجي كمي.

تحليل البيانات الكبيرة، التداول الخوارزمي، وتجار التجزئة المشاعر.

ديفيد رودريجيز هو خبير استراتيجي أول في ديليفكس مع أكثر من عشر سنوات من الخبرة في التداول الخوارزمي والدراسات الكمية للأسواق المالية العالمية. وقد قطع أسنانه على التداول عبر أسواق الأسهم وأسهم الخيارات من خلال الازدهار التكنولوجي والكساد في الفترة 1999-2001. ومنذ ذلك الحين تحول تركيزه بشكل كبير إلى العملات والسلع والمؤشرات العالمية. ومع ذلك يبقى تداول الخيارات والتكنولوجيا شغفا وتركيزا.

الأخيرة الأخيرة.

المادة الأخيرة.

مزيج من المشاعر الحالية والتغيرات الأخيرة يعطينا المزيد من التحيز التداول اليورو مقابل الدولار الأميركي مختلطة.

كما أن المتداولين أكثر صعودا من الأمس والأسبوع الماضي، والجمع بين المعنويات الحالية والتغييرات الأخيرة يعطينا تحيزا متضاربا في الاتجاه الصعودي.

كما أن المتداولين أكثر صافية من الأمس والأسبوع الماضي، والجمع بين المعنويات الحالية والتغييرات الأخيرة يعطينا تحيزا متضاربا أوسجبي-هبوطيا أقوى.

مزيج من المشاعر الحالية والتغيرات الأخيرة يعطينا المزيد من مختلطة بقعة الذهب التحيز التداول.

كما أن المتداولين أكثر صعودا من الأمس والأسبوع الماضي، والجمع بين المعنويات الحالية والتغيرات الأخيرة يعطينا تحيزا متضاربا متضاربة مع الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي.

كما أن المتداولين أكثر صعودا من الأمس والأسبوع الماضي، والجمع بين المعنويات الحالية والتغييرات الأخيرة يعطينا تحيزا متضاربا أقوى من 500 دولار أمريكي.

كما أن المتداولين أكثر صعودا من الأمس والأسبوع الماضي، والجمع بين المعنويات الحالية والتغيرات الأخيرة يعطينا تحيزا متضاربا متضاربة في اليورو مقابل الدولار الأميركي.

مزيج من المعنويات الحالية والتغيرات الأخيرة يعطينا المزيد من التحيز التداول غبوسد مختلطة.

نحن عادة ما تأخذ وجهة نظر مناقضة لمشاعر الحشد، والتجار الحقيقة هي صافي طويلة تشير إلى أن أسعار أوسجبي قد تستمر في الانخفاض.

التغيرات الأخيرة في المعنويات تحذر من أن الاتجاه الحالي لسعر الذهب الفوري قد يتراجع قريبا على الرغم من بقاء التجار على المدى الطويل.

نحن عادة ما تأخذ وجهة نظر مناقضة لمشاعر الحشد، والتجار الحقيقة هي صافي قصيرة تشير إلى أن أسعار الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي قد تستمر في الارتفاع.

نحن عادة ما نأخذ وجهة نظر مناقضة لمشاعر الجماهير، والتجار الحقيقة هي قصيرة قصيرة تشير إلى أن أسعار 500 دولار قد تستمر في الارتفاع.

نحن عادة ما تأخذ وجهة نظر مناقضة لمشاعر الحشد، والتجار الحقيقة هي صافي قصيرة تشير إلى أن أسعار اليورو مقابل الدولار الأميركي قد تستمر في الارتفاع. أما تحديد الموقع فهو أكثر صايفا من األمس ولكنه أقل صايف.

نحن عادة ما تأخذ وجهة نظر مناقضة لمشاعر الحشد، والتجار الحقيقة هي صافي قصيرة تشير إلى أن أسعار غبوسد قد تستمر في الارتفاع.

كما أن المتداولين أكثر صافية من الأمس والأسبوع الماضي، والجمع بين المعنويات الحالية والتغييرات الأخيرة يعطينا تحيزا متضاربا أوسجبي-هبوطيا أقوى.

التغيرات الأخيرة في المعنويات تحذر من أن الاتجاه الحالي لسعر الذهب الفوري قد يتراجع قريبا على الرغم من بقاء التجار على المدى الطويل.

نحن عادة ما تأخذ وجهة نظر مناقضة لمشاعر الحشد، والتجار الحقيقة هي صافي قصيرة تشير إلى أن أسعار الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي قد تستمر في الارتفاع.

كما أن المتداولين أكثر صعودا من الأمس والأسبوع الماضي، والجمع بين المعنويات الحالية والتغييرات الأخيرة يعطينا تحيزا متضاربا أقوى من 500 دولار أمريكي.

لقد شهدنا تباطؤا في البيع، ولكن هناك حاجة إلى أن يكون هناك تأرجح أكثر جوهرية في المشاعر قبل أن نتمكن من المطالبة بتحويل حقيقي لليورو مقابل الدولار الأميركي.

نحن عادة ما تأخذ وجهة نظر مناقضة لمشاعر الحشد، والتجار الحقيقة هي صافي قصيرة تشير إلى أن أسعار غبوسد قد تستمر في الارتفاع.

تقويم الويبينار.

سجل الان.

الأداء السابق ليس مؤشرا على النتائج المستقبلية.

ديليفكس هو موقع الأخبار والتعليم من إيغ المجموعة.